خيارات فكس فار

يستخدم أواندا ملفات تعريف الارتباط لجعل مواقعنا سهلة الاستخدام وتخصيصها لزوارنا. لا يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتعريفك شخصيا. من خلال زيارة موقعنا على الانترنت فإنك توافق على استخدام OANDA8217s من ملفات تعريف الارتباط وفقا لسياسة الخصوصية لدينا. لحظر ملفات تعريف الارتباط أو حذفها أو إدارتها، يرجى زيارة aboutcookies. org. تقييد ملفات تعريف الارتباط سوف يمنعك من الاستفادة من بعض وظائف موقعنا على الانترنت. تحميل لدينا حساب تطبيقات الجوال حدد: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: لا شيء mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt فوركس القيمة المعرضة للخطر (القيمة المعرضة للخطر) حاسبة ليست كل الأدوات (المعادن والعقود مقابل الفروقات على وجه الخصوص) هم متاح في جميع المناطق. إن القيمة المعرضة للخطر هي مقياس واسع النطاق إلدارة المخاطر في التمويل. وهو يقدم تقديرا للخسارة المحتملة لمحفظة الموجودات استنادا إلى الأداء السابق. هناك 3 عناصر في تعريف القيمة المعرضة للمخاطر: مقدار الخسارة في الفترة الزمنية للقيمة التي يتم تقييم المخاطر فيها مستوى الثقة أو احتمالية المخاطر المقدرة يمكن تطبيق حساب القيمة المعرضة للمخاطر في أي سوق مالي بما في ذلك الفوركس كما هو موضح في الآلة الحاسبة التجريبية في هذه الصفحة . من المهم أن نلاحظ القيمة المعرضة للخطر التي تظهر من قبل هذه الآلة الحاسبة لا يعني اتجاه حركة السوق. ويسمح ذلك بتقييم المخاطر في كل من المناصب القصيرة والطويلة (أي أن الخطر موجود في أي من الاتجاهين). هناك طرق مختلفة لحساب القيمة المعرضة للمخاطر ويمكن لكل منها أن ينتج عنه نتيجة مختلفة. يستخدم حاسبة القيمة المعرضة للمخاطر هنا التوزيع التاريخي لتحركات الأسعار (عالية-منخفضة) لزوج العملات المحدد والنافذة الزمنية. ويستخدم التوزيع لتقريب مستوى الحركة في مختلف الاحتمالات (مستوى الثقة). في حين أن هذا هو نهج مبسط فإنه لا يزال يمكن استخدامها للحصول على فكرة عن كمية الحركة لأزواج العملات المختلفة والنوافذ الزمنية. مالحظة: ال تأخذ القيمة المعرضة للمخاطر في االعتبار جميع أنواع المخاطر) مثل مخاطر السيولة، والمخاطر التنظيمية، والمخاطر السيادية، إلخ (، وهناك دائما احتمال أن يتحرك السوق إلى ما هو أبعد من المبلغ المقدر الموضح في الحاسبة المذكورة أعاله. في سوق الفوركس على وجه التحديد، يمكن أن الأحداث الاقتصادية الكبرى تسبب ارتفاع حاد أو هبوط الأسعار في فترة قصيرة من الزمن. ولذلك يوصى بشدة باتخاذ تدابير إضافية عند تقييم المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية. القيمة عند المخاطرة التي يحددها الاستكمال الرقمي على منحنى التوزيع التراكمي العكسي لتوزيع الشموع التاريخي (العالي والمنخفض). يتم تجاهل شموع عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاع صفر. عقود الفروقات (كفدس) أو المعادن الثمينة غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة. هذا هو لأغراض المعلومات العامة فقط - الأمثلة المعروضة هي لأغراض توضيحية وربما لا تعكس الأسعار الحالية من أواندا. انها ليست المشورة في مجال الاستثمار أو حافزا على التجارة. التاريخ الماضي ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي. 169 1996 - 2017 شركة أواندا. كل الحقوق محفوظة. أواندا، فكستريد و أوانداس فكس عائلة العلامات التجارية مملوكة من قبل شركة أواندا. جميع العلامات التجارية الأخرى التي تظهر على هذا الموقع هي ملك لأصحابها. إن التداول بالعمالت األجنبية في عقود العمالت األجنبية أو غيرها من المنتجات غير المدرجة في السوق على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد ال يكون مناسبا للجميع. ننصحك بأن تنظر بعناية فيما إذا كان التداول مناسبا لك في ضوء ظروفك الشخصية. قد تفقد أكثر مما تستثمره. المعلومات على هذا الموقع هو عام في الطبيعة. نوصي بأن تسعى للحصول على المشورة المالية المستقلة وضمان فهم كامل المخاطر التي ينطوي عليها قبل التداول. التداول من خلال منصة على الانترنت ينطوي على مخاطر إضافية. راجع القسم القانوني هنا. لا تتوافر الرهان المالي إلا لعملاء أواندا يوروب لت الذين يقيمون في المملكة المتحدة أو جمهورية أيرلندا. عقود الفروقات، قدرات التحوط MT4 ونسب الرفع التي تتجاوز 50: 1 غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة. المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في البلدان التي يكون توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص، مخالفا للقانون المحلي أو اللوائح المحلية. شركة أواندا هي لجنة العقود الآجلة المسجلة التاجر والتجزئة بائع الصرف الأجنبي مع لجنة تداول السلع الآجلة وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. نو: 0325821. يرجى الرجوع إلى نفس فوريكس إنفستور إنفيرتور عند الاقتضاء. حسابات أودا (كندا) شركة أولك متاحة لأي شخص لديه حساب مصرفي كندي. أواندا (كندا) كوربوراتيون أولك منظمة من قبل منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (إيروك)، والذي يتضمن إيروك على الانترنت قاعدة بيانات الاختيار مستشار (إيروك أدفيسوريريبورت)، وحسابات العملاء محمية من قبل صندوق حماية المستثمر الكندي ضمن حدود محددة. ويتوفر كتيب يصف طبيعة وحدود التغطية عند الطلب أو في cipf. ca. أواندا أوروبا المحدودة هي شركة مسجلة في انكلترا رقم 7110087، ولها مكتبها المسجل في الطابق 9A، برج 42، 25 قديم شارع واسع، لندن EC2N 1HQ. وهي مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي 160. رقم: 542574. شركة أواندا آسيا والمحيط الهادئ بي تي إي المحدودة (شركة رقم 200704926K) تحمل رخصة خدمات أسواق رأس المال الصادرة عن سلطة النقد في سنغافورة، وهي مرخصة أيضا من قبل مؤسسة سنغافورة الدولية. أواندا أستراليا بي تي واي المحدودة 160is ينظمها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسيك (عبن 26 152 088 349، أفسل رقم 412981) وهو المصدر للمنتجات أندور الخدمات على هذا الموقع. من المهم بالنسبة لك للنظر في دليل الخدمات المالية الحالي (فسغ). بيان الإفصاح عن المنتج (بدس). شروط الحساب وأي وثائق أواندا أخرى ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار المالي. ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق هنا. أواندا جابان Co. Ltd. فيرست تايب I الأدوات المالية بوسينيس ديركتور أوف كانتو فينانسيال فينانسيال ديبارتمنت (كين-شو) No. 2137 إنستيتيوت فينانسيال فوتشرز أسوسياتيون سوبسكريبر نومبر 1571. تداول الفوركس و العقود مقابل الفروقات على الهامش عالية المخاطر وغير مناسبة للجميع. الخسائر يمكن أن تتجاوز االستثمار. القيمة المعرضة للخطر - القيمة المعرضة للخطر القيمة المتدنية القيمة المعرضة للخطر - تحدد القيمة المعرضة للمخاطر للمخاطر المعرضة للمخاطر إمكانية الخسارة في المنشأة التي يتم تقييمها، وكذلك احتمالية حدوث الخسارة المحددة. يتم قياس القيمة املعرضة للمخاطر من خالل تقييم مبلغ اخلسارة احملتملة واحتمال حدوث مبلغ اخلسارة واإلطار الزمني. على سبيل المثال، قد تقرر شركة مالية أن الأصل لديه 3 أشهر من القيمة المعرضة للمخاطر بقيمة 2، وهو ما يمثل فرصة 3 لانخفاض قيمة الأصول بمقدار 2 خلال الإطار الزمني لمدة شهر واحد. تحويل فرصة 3 حدوث إلى نسبة يومية يضع احتمالات فقدان 2 في يوم واحد في الشهر. تطبيق القيمة املعرضة للمخاطر تطبق البنوك االستثمارية عادة منوذج القيمة املعرضة للمخاطر على مستوى الشركة بسبب احتماالت وجود مكاتب جتارية مستقلة لفضح الشركة إلى موجودات مترابطة بشكل كبير عن غير قصد. إن تطبيق تقييم القيمة المعرضة للمخاطر على نطاق الشركة يسمح بتحديد المخاطر التراكمية من المراكز المجمعة التي تحتفظ بها مختلف مكاتب التداول واإلدارات داخل المؤسسة. وباستخدام البيانات التي توفرها نمذجة القيمة المعرضة للمخاطر، يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد ما إذا كانت لديها احتياطيات رأسمالية كافية لتغطية الخسائر أو ما إذا كانت المخاطر أعلى من المقبول تتطلب تخفيض الحيازات المركزة. مشكالت مع حسابات القيمة المعرضة للمخاطر ال يوجد بروتوكول موحد لإلحصاءات المستخدمة لتحديد مخاطر األصول أو المحفظة أو المخاطر على مستوى الشركة. فعلى سبيل المثال، فإن الإحصاءات التي يتم سحبها بشكل تعسفي من فترة التقلب المنخفض قد تقلل من احتمال وقوع أحداث المخاطر، فضلا عن الحجم المحتمل. قد تكون المخاطر أقل من ذلك باستخدام احتمالات التوزيع العادية، والتي لا تمثل عادة أحداث البجعات المتطرفة أو السوداء. ويمثل تقييم الخسارة المحتملة أدنى قدر من المخاطر في مجموعة من النتائج. على سبيل المثال، يمثل تقدير القيمة المعرضة للخطر 95 مع 20 من مخاطر األصول توقعا بفقدان 20 يوما على األقل من كل 20 يوما في المتوسط. في هذه العملية الحسابية، لا يزال فقدان 50 التحقق من صحة تقييم المخاطر. وقد عرست هذه املشاكل يف األزمة املالية يف عام 2008، حيث أن حسابات القيمة املعرضة للمخاطر املعتدلة نسبيا قللت من احتماالت وقوع أحداث املخاطر التي تطرحها حمافظ الرهن العقاري. كما تم التقليل من حجم المخاطر، مما أدى إلى نسب عالية من الرافعة المالية داخل المحافظ الفرعية. ونتيجة لذلك، أدى التقليل من حجم الوقوع وحجم المخاطر إلى ترك المؤسسات غير القادرة على تغطية مليارات الدولارات من الخسائر نتيجة انهيار قيم الرهن العقاري. مقدمة إلى القيمة المعرضة للخطر (فار) القيمة التي تتعرض للخطر (القيمة المعرضة للخطر أو أحيانا القيمة المعرضة للخطر) علم إدارة المخاطر، ولكن لا تحتاج إلى أن يكون عالما لاستخدام فار. هنا، في الجزء الأول من هذه السلسلة، ونحن ننظر إلى فكرة وراء فار والأساليب الثلاثة الأساسية لحساب ذلك. في الجزء 2. فإننا نطبق هذه الطرق لحساب القيمة المعرضة للمخاطر لمخزون واحد أو استثمار واحد. الفكرة وراء فار إن المقياس الأكثر شعبية وتقليديا للمخاطر هو التقلب. ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية مع التقلب هي أنه لا يهتم اتجاه حركة الاستثمار: الأسهم يمكن أن تكون متقلبة لأنها تقفز فجأة أعلى. وبطبيعة الحال، فإن المستثمرين لا يشعرون بالأسى من المكاسب (انظر حدود واستخدامات التقلب). بالنسبة للمستثمرين، والمخاطر هي حول احتمالات فقدان المال، ويستند فار على حقيقة أن المنطق السليم. من خلال افتراض المستثمرين يهتمون باحتمالات خسارة كبيرة حقا، فار يجيب على السؤال، ما هو أسوأ سيناريو الحالة أو كم يمكن أن أخسر في شهر سيئة حقا الآن يتيح الحصول على محددة. تتضمن إحصائية القيمة المعرضة للمخاطر ثالثة مكونات: فترة زمنية، ومستوى ثقة، ومبلغ خسارة) أو نسبة خسارة (. ضع هذه األجزاء الثالثة في االعتبار حيث نعرض بعض األمثلة على االختالفات في السؤال الذي يجيب على القيمة المعرضة للمخاطر: ما هو أكثر ما يمكنني - بمستوى ثقة 95 أو 99 - يتوقع أن يخسر بالدولار خالل الشهر التالي ما هي النسبة القصوى) أستطيع أن أتعرض لخسارة على مدى العام القادم يمكن أن تتأكد من أن السؤال الذي يطرحه فار يحتوي على ثالثة عناصر: مستوى ثقة مرتفع نسبيا) عادة 95 أو 99 (، فترة زمنية) يوم، شهر أو سنة) وتقدیر خسائر الاستثمار (المعبر عنھا بالدولار أو بالنسب المئویة). طرق احتساب القيمة المعرضة للمخاطر يستخدم المستثمرون المؤسسيون القيمة المعرضة للمخاطر لتقييم مخاطر الحافظة، ولكننا سنستخدمها في هذه المقدمة لتقييم مخاطر مؤشر واحد يتداول مثل الأسهم: مؤشر ناسداك 100. الذي يتداول تحت مؤشر قق. ويعد مؤشر كيو كيو هو مؤشر شعبي جدا لأكبر الأسهم غير المالية التي تتداول في بورصة ناسداك. هناك ثلاث طرق لحساب فار: الطريقة التاريخية، طريقة التباين-التغاير و محاكاة مونتي كارلو. 1. الطريقة التاريخية الطريقة التاريخية ببساطة إعادة تنظيم عوائد تاريخية الفعلية. ووضعها في النظام من الأسوأ إلى الأفضل. ثم يفترض أن التاريخ سوف يكرر نفسه، من منظور المخاطر. وبدأت الشركة في مارس 1999، وإذا قمنا بحساب كل عائد يومي، فإننا ننتج مجموعة بيانات غنية من 1،400 نقطة تقريبا. يتيح وضعها في الرسم البياني الذي يقارن تردد دلاء العودة. على سبيل المثال، في أعلى نقطة من الرسم البياني (أعلى شريط)، كان هناك أكثر من 250 يوما عندما كانت العودة اليومية بين 0 و 1. في أقصى اليمين، يمكنك بالكاد رؤية شريط صغير في 13 أنه يمثل واحد يوم واحد (في يناير 2000) في غضون فترة من خمس سنوات زائد عندما كانت العودة اليومية لل كق مذهلة 12.4 لاحظ أشرطة حمراء التي تشكل الذيل الأيسر من الرسم البياني. هذه هي أدنى 5 من العوائد اليومية (منذ يتم ترتيب العائدات من اليسار إلى اليمين، والأسوأ هي دائما الذيل الأيسر). يتم تشغيل الحانات الحمراء من الخسائر اليومية من 4 إلى 8. لأن هذه هي أسوأ 5 من جميع العائدات اليومية، يمكننا أن نقول مع 95 الثقة بأن أسوأ خسارة يومية لن تتجاوز 4. طريقة أخرى، نتوقع مع 95 الثقة أن لدينا كسب تتجاوز -4. هذا هو فار باختصار. يتيح إعادة كتابة الإحصائيات إلى كل من النسبة المئوية والدولار: مع الثقة 95، فإننا نتوقع أن أسوأ خسارة يومية لن تتجاوز 4. إذا استثمرنا 100، نحن 95 واثقون من أن أسوأ خسارة يومية لن تتجاوز 4 (100 x -4). يمكنك أن ترى أن فار تسمح في الواقع لنتيجة أسوأ من عودة -4. وهو لا يعبر عن اليقين المطلق، بل يجعل تقديرا احتماليا. إذا أردنا أن نزيد من ثقتنا، نحن بحاجة فقط للانتقال إلى اليسار على نفس الرسم البياني، إلى حيث أول اثنين من أشرطة حمراء، في -8 و -7 تمثل أسوأ 1 من العوائد اليومية: مع 99 الثقة، ونحن نتوقع أن فإن أسوأ خسارة يومية لن تتجاوز 7. أو، إذا استثمرنا 100، نحن 99 واثقون من أن أسوأ خسارة يومية لن تتجاوز 7. 2. طريقة التباين-التباين يفترض هذا الأسلوب أن عوائد الأسهم توزع عادة. وبعبارة أخرى، فإنه يتطلب أن نقدر عاملين فقط - عائد متوقع (أو متوسط) وانحراف معياري - مما يسمح لنا برسم منحنى توزيع عادي. هنا نحن رسم المنحنى الطبيعي ضد نفس البيانات الفعلية العودة: الفكرة وراء التباين-التغايرية هي مماثلة للأفكار وراء الطريقة التاريخية - إلا أننا نستخدم منحنى مألوف بدلا من البيانات الفعلية. ميزة منحنى العادي هو أننا نعرف تلقائيا أين أسوأ 5 و 1 تقع على منحنى. وهي وظيفة من ثقتنا المطلوبة والانحراف المعياري (): 3. محاكاة مونت كارلو الطريقة الثالثة تنطوي على تطوير نموذج لعوائد أسعار الأسهم في المستقبل وتشغيل عدة تجارب افتراضية من خلال النموذج. تشير محاكاة مونتي كارلو إلى أي طريقة تولد التجارب بشكل عشوائي، ولكنها في حد ذاتها لا تخبرنا بأي شيء عن المنهجية الأساسية. بالنسبة لمعظم المستخدمين، محاكاة مونتي كارلو تصل إلى مولد صندوق أسود من النتائج العشوائية. دون الدخول في مزيد من التفاصيل، أجرينا محاكاة مونتي كارلو على ف ف على أساس نمط التداول التاريخي. في محاكاة لدينا، أجريت 100 تجربة. إذا قمنا بتشغيلها مرة أخرى، فإننا سوف تحصل على نتيجة مختلفة - على الرغم من أنه من المرجح جدا أن الاختلافات ستكون ضيقة. هنا هي النتيجة مرتبة في رسم بياني (يرجى ملاحظة أنه في حين أظهرت الرسوم البيانية السابقة عوائد يومية، يعرض هذا الرسم البياني العائدات الشهرية): لتلخيص، ركضنا 100 تجارب افتراضية من العائدات الشهرية لل ق. ومن بين هذه النتائج، كانت نتيجتان تتراوحان بين -15 و -20 و 3 بين -20 و 25. وهذا يعني أن أسوأ خمس نتائج (أي أسوأ 5) كانت أقل من -15. وبالتالي فإن محاكاة مونتي كارلو تؤدي إلى استنتاج فار من نوع التالية: مع 95 الثقة، ونحن لا نتوقع أن تفقد أكثر من 15 خلال أي شهر معين. حتتسب القيمة املعرشة للمخاطر) فار (احلد األقصى للخسارة املتوقعة) أو أسوأ سيناريوهات (عىل االستثمار، عىل مدى فرتة زمنية معينة وتعطى درجة معينة من الثقة. نظرنا إلى ثلاث طرق تستخدم عادة لحساب فار. ولكن ضع في اعتبارك أن اثنين من طرقنا تحسب القيمة المعرضة للخطر اليومي والطريقة الثالثة محسوبة القيمة الشهرية. في الجزء 2 من هذه السلسلة نعرض لك كيفية مقارنة هذه الآفاق الزمنية المختلفة. لقراءة المزيد حول هذا الموضوع، انظر الفائدة المركبة بشكل مستمر.